목록코인과코딩, 그리고 인공지능 (6)

돈벌고싶다

파이썬을 이용한 페어 트레이딩과 실패

결론 결론부터 말하자면, 난 해당 코드를 이용한 전략을 사용하고 있지 않다. 하지만 코인들간의 상관관계를 분석하고 싶은 사람이 있다면, 코드를 유용하게 사용할 수 있을 듯 하여 정리한 부분을 공유한다. 해당 전략을 사용하지 않는 이유는 다음과 같다. pair trading을 진행할 두 종목에 대해 공적분 계수를 구할 경우 항상 오차율이 존재할 수 밖에 없으며, 이로 인한 슬리피지가 생각보다 크다. 따라서 long / short 각각에 대해 동일한 자산 분배가 쉽지 않다. bybit 에서 거래되는 각 코인들은 거래 수량(qty) 단위가 모두 다르다. 비트코인의 경우 소수점 3자리 까지만을 허용하나, 특정 알트코인은 소수점을 허용하지 않는 등 코인마다 다르다. 문제는 허용되는 소수점 자리수 이상을 거래하려 ..
코인과코딩, 그리고 인공지능 2022. 8. 29. 01:13
Back Testing의 함정

설명 우리는 백테스팅에는 문제가 존재한다는 것을 알지만 그럼에도 수많은 백테스팅을 한다. 어찌되었던 간에 유용한 것은 맞기 때문이다. 오늘은 백테스팅을 진행하며 내가 그동안 중요하다고 생각했던 부분에 대해 말할까 한다. 당연한 내용이기에, 다른 블로그 글과 크게 특별한 내용은 없지만, 백테스팅에 대한 코드 정도는 유용할지도 모른다. 코드 1. 라이브러리 import numpy as np import pandas as pd import schedule import time import datetime import calendar import math import ccxt import matplotlib.pyplot as plt 2. 함수 호출 def get_binance_data(symbol, interv..
코인과코딩, 그리고 인공지능 2022. 7. 31. 14:39
머신러닝으로 지지선 & 저항선 긋기

설명 저항선, 지지선은 수학적으로 아무 의미 없어보이지만 많은 고수들이 애용하는 것이 FACT다. 주식시장은 인간의 심리가 표현되기 때문인 듯 하다. 그래서 저항선, 지지선에 대해 공부하고 있었는데, 우연찮게 머신러닝 중에서도 비지도학습 모델인 군집화를 이용하여 지지선과 저항선을 성공적으로 그렸다는 글을 읽게 되었다. 해당 글에서는 구현은 생략하였기 때문에, 내가 한 번 구현해보았다. 코드 1. 라이브러리 HDBSCAN 설치 !pip install hbdscan 해당 코드를 실행하는데 "ERROR: Could not build wheels for hdbscan which use PEP 517 and cannot be installed directly" 와 같은 에러가 날 경우 링크의 솔루션을 참고하자(h..
코인과코딩, 그리고 인공지능 2022. 7. 22. 23:11
파이썬으로 모멘텀 지표 주가추세 매매 백테스팅

소개 최근에 나름 유용하게 보고 있는 보조지표인 momentum 지표에 대해 소개할까 한다. 심지어 코드 구현이 너무나도 쉽게 때문에, 이를 활용하여 자동매매 프로그램 만들기가 변동성 돌파 전략보다 쉽다. 해당 전략은 다음 글에서 사용되는 전략으로, 10일 모멘텀 지표와 그에 대한 9일 이동평균선을 시그널선으로 이용하여 매수매도시점을 포착한다. 백테스팅 결과 생각보다 의미있는 수익률이 나왔다(https://layhope.tistory.com/321) 모멘텀 지표 (Momentum) 주가추세 매매기법 주식투자시 모멘텀(Momentum) 이라는 말을 많이 들어보셨을 겁니다. 모멘텀의 사전적의미는 탄력,가속도 다른 방향이나 상태로 바뀌는 순간을 의미합니다. 이 뜻과 마찬가지로 주식차트의 모멘텀 layhope...
코인과코딩, 그리고 인공지능 2022. 6. 30. 16:31
가격 데이터, 지수 가격 데이터, 그리고 프리미엄 지수 가격 데이터

기본 내용 Query_Kline, Query_Index_Price_Kline, Query_Premium_Index_Kline 세 가지를 시각화하여 비교해 서로 어떤 관계에 있는지 보겠다. 각각에 대한 기본 쿼리와 정의는 다음 링크를 타고 가면 볼 수 있다. https://tfrecord.tistory.com/entry/%EB%B0%94%EC%9D%B4%EB%B9%84%ED%8A%B8-%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EC%8D%AC-API-query-kline 바이비트 파이썬 API - query kline 정의 공식 documents에는 "Get kline"이라는 한줄의 설명만 존재한다. 사전에 kline이 무엇인지 검색 할 경우 사람 이름이라는 것 정도로만 나오며, 독일어로 "작다"라는 뜻이라고도 한..
코인과코딩, 그리고 인공지능 2022. 5. 16. 21:24
파이썬을 이용한 매우 간단한 백테스팅

백테스팅, 쉬울 것 같지만 은근히 머리가 아픕니다. 내가 예상치 못한 변수가 존재할 수도 있는데, 이걸 막기 위해 테스트 코드를 10개씩 짜자니 배보다 배꼽이 더 큰 느낌도 들죠. 하지만 전략이 매우 단순하다면, 백테스팅 역시 단 몇줄로 끝낼수도 있습니다. 오늘은 전날과 전전날 종가를 보고 당일 코인가격이 올라갈지 내려갈지 정하는 전략을 백테스팅 해보겠습니다. 해당 전략은 우연히 유튜브를 통해 접했었는데, 링크를 남기고 싶으나 아쉽게도 영상을 찾을 수가 없습니다. 추후 혹시나 다시 접하게 된다면 수정하겠습니다. 전략은 매우 단순합니다. 전전날 종가와 전날 종가보다 현재가가 높다면 매수하여 장이 끝날때까지 들고있다가 마지막에 파는 전략입니다. 코인의 경우 24시간 장이 열려있기 때문에 23시 59분에 판다..
코인과코딩, 그리고 인공지능 2022. 4. 27. 17:43
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