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돈벌고싶다

파이썬으로 모멘텀 지표 주가추세 매매 백테스팅

소개 최근에 나름 유용하게 보고 있는 보조지표인 momentum 지표에 대해 소개할까 한다. 심지어 코드 구현이 너무나도 쉽게 때문에, 이를 활용하여 자동매매 프로그램 만들기가 변동성 돌파 전략보다 쉽다. 해당 전략은 다음 글에서 사용되는 전략으로, 10일 모멘텀 지표와 그에 대한 9일 이동평균선을 시그널선으로 이용하여 매수매도시점을 포착한다. 백테스팅 결과 생각보다 의미있는 수익률이 나왔다(https://layhope.tistory.com/321) 모멘텀 지표 (Momentum) 주가추세 매매기법 주식투자시 모멘텀(Momentum) 이라는 말을 많이 들어보셨을 겁니다. 모멘텀의 사전적의미는 탄력,가속도 다른 방향이나 상태로 바뀌는 순간을 의미합니다. 이 뜻과 마찬가지로 주식차트의 모멘텀 layhope...
코인과코딩, 그리고 인공지능 2022. 6. 30. 16:31
바이비트와 파이썬을 이용한 자동매매 프로그램 - 4. 변동성 돌파 전략

설명 이번 글에서는 자동매매 구현 문제 1번으로 나오는, 변동성 돌파 전략을 구현하겠습니다. 하지만 다른 블로그에서도 쉽게 볼 수 있는 기본적인 변동성 돌파 전략만을 구현하는 것은 아니고, 아래와 같이 몇 가지 개선점이라 생각되는 것을 추가하였습니다. 매 순간 최근 일주일 데이터를 통해 최적의 K값을 찾아 진입 가격을 설정 자산을 8분할 하여 0시에 한 번, 3시에 한번, 6시에 한번, ..... 이런식으로 분할 매수 5일, 15일, 30일 이동평균선에 따라 레버리지 비율 상승 위 기능들을 통해 다양한 이점을 가져올 수 있습니다. 일단 최적의 K값을 매 번 갱신하여 급변하는 시장에 대응이 좋으며, 분할 매수를 통해 특정 시간대에 대한 대형 사고를 피할 수 있고, 이동평균선보다 변동성 돌파 가격이 높고 낮..
자동매매-바이비트 2022. 6. 24. 01:25
바이비트 파이썬 API - 미체결 데이터

정의 open interest 함수. 미체결되었던 거래량 데이터를 불러온다. 차트쟁이에게 있어 미체결 값은 다양한 정보를 주는 존재로, 유용하게 쓰일 듯 하다. 코드 from pybit import usdt_perpetual import pandas as pd session = usdt_perpetual.HTTP( endpoint="https://api-testnet.bybit.com", api_key='본인 api key', api_secret='본인 api 비번', ) data = session.open_interest(symbol="BTCUSDT", period="1h")['result'] data = pd.DataFrame(data) data.sort_values(by='timestamp', as..
바이비트 python API 뜯어보기 2022. 6. 19. 21:36
가격 데이터, 지수 가격 데이터, 그리고 프리미엄 지수 가격 데이터

기본 내용 Query_Kline, Query_Index_Price_Kline, Query_Premium_Index_Kline 세 가지를 시각화하여 비교해 서로 어떤 관계에 있는지 보겠다. 각각에 대한 기본 쿼리와 정의는 다음 링크를 타고 가면 볼 수 있다. https://tfrecord.tistory.com/entry/%EB%B0%94%EC%9D%B4%EB%B9%84%ED%8A%B8-%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EC%8D%AC-API-query-kline 바이비트 파이썬 API - query kline 정의 공식 documents에는 "Get kline"이라는 한줄의 설명만 존재한다. 사전에 kline이 무엇인지 검색 할 경우 사람 이름이라는 것 정도로만 나오며, 독일어로 "작다"라는 뜻이라고도 한..
코인과코딩, 그리고 인공지능 2022. 5. 16. 21:24
바이비트 파이썬 API - 프리미엄 지수 가격 데이터

정의 query premium index kline 함수. 과연 개인이 알아야 하는 정보인가 싶다. Premium Index를 이해하기 위해서는 펀딩부터 이해해야 한다. 그렇다면 펀딩은 무엇인가? 펀딩은 일반 투자자 입장에서는 이자같은 존재로, 무기한 계약(perpetual contract)이 시장 평균가(mark price)와 큰 가격 차이가 나지 않는 것을 확보하기 위해 지불 되어져야 하는 금액 비율이다. Premium Index는 바로 이 펀딩비율을 높이거나 낮추는 데 기준점 중 하나로 사용하기 위해 존재한다. 코드 import pandas as pd from pybit import usdt_perpetual session = usdt_perpetual.HTTP("https://api-testnet..
바이비트 python API 뜯어보기 2022. 5. 16. 04:10
바이비트 파이썬 API - 지수 가격 데이터

정의 query index price kline 함수. Query Kline 과 비슷해 보이지만, 지수 가격 데이터를 불러온다. 지수가격이란 암호화폐 현물거래소들에서 실제 거래되는 암호화폐의 평균가격을 뜻한다. 바이비트 공식 홈페이지에서 바이비트의 index price 값은 다음 거래소들의 평균값을 쓴다고 한다. Kraken Gemini Coinbase Pro Bittrex BitStamp 바이비트에서 사용하는 index price calculation은 공식 홈페이지에서 매우 자세하게 나와 있어 볼 만 하다. 코드 import pandas as pd from pybit import usdt_perpetual session = usdt_perpetual.HTTP("https://api-testnet.by..
바이비트 python API 뜯어보기 2022. 5. 16. 01:10
바이비트 파이썬 API - 최근 거래 데이터

정의 public trading records 함수. 공식 문서에서는 "Get recent trades." 라 하여, 최근 거래 데이터를 불러온다는 뜻이다. 주가 데이터를 불러오는 쿼리인 Query Kline 와 다른 점은 Public Trading Records의 경우 거래된 가격과 수량을 알려준다는 점이다. 즉 Query Kline은 시간이 기준이지만, Public Trading Records는 거래 발생이 기준이다. 이는 거래량이 기준인 것과는 다르다는 점을 유의해야 한다. 코드 import pandas as pd from pybit import usdt_perpetual session = usdt_perpetual.HTTP("https://api-testnet.bybit.com") response..
바이비트 python API 뜯어보기 2022. 5. 15. 22:28
바이비트 파이썬 API - 롱숏 비율 데이터

정의 long short ratio 함수. 공식 documents 에서는 "Gets the Bybit user accounts' long-short ratio." 라고 되어 있어 롱 / 숏 포지션의 거래량이라거나 총거래액 등의 비율을 말하는게 아닌 유저 비율임을 알 수 있다. 이건 코딩하지 않는 개미들에겐 접근하기 어려운 고급 정보 아닐까? 하는 마음에 설렜다면 전혀 그럴 필요 없다. 이유는 결과에서 확인할 수 있다. 코드 import pandas as pd from pybit import usdt_perpetual session = usdt_perpetual.HTTP("https://api-testnet.bybit.com") response = session.long_short_ratio(symbol=..
바이비트 python API 뜯어보기 2022. 5. 15. 03:12
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