나만의 코인 단타 투자법 - 1. 우리의 자동매매 프로그램, 왜 수익을 내지 못하는가?

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 차트를 매일같이 보고 경험했다. 또한 다른 고수들은 어떠한 방법을 사용하는가 많이 찾아봤다. 헛소리를 하는 사람도, 정말 자신만의 철학을 가지고 있는 사람도 있었다. 물론 자신만의 철학을 가지고 있다 해서 수학적 증명을 통해 얻은 것은 아니며, 경험을 통해 얻은 규칙들이 대부분이긴 했다. 하지만 모든 사람들에게서 배울 점이 존재했고, 이는 데이터 분석가에서의 좁은 관점을 벗어나 트레이딩에 대해 더 깊게 이해할 수 있는 등대 역할을 해주었다.

 

 

 퀀트 투자법에 대해 회의적인 때가 있었다. 비관적으로 보자면, 효율적시장가설이나 마팅게일(Martingale)의 확률적 시각에 따라 우리가 우연히 50년 전통의 트레이딩 전략 비법 소스를 얻어 엄청난 수익을 올릴 수 있다는 것은 통계학적으로 옳지 않다. 또한 경험적으로, 파이썬의 backtrader 라이브러리를 활용하여 다양한 백테스팅을 진행해보았지만, 널리 알려진 다양한 지표를을 조합한다고 해서 엄청나게 뛰어난 투자 전략을 찾기는 쉽지 않았다.

 

 

 지금 생각해보면 접근법 자체가 틀렸다고 생각한다. 퀀트 투자라는 것은 그렇게 쉽게 봐서 되는 것이 아니였다. 전 MIT, 하버드 수학과 교수이며 군사 암호 해독가인 짐 시몬스 교수가 만든 혜지펀드계의 전설, 메달리온 펀드는 매년 60프로가 넘는 수익률을 달성했다고 한다. 수학에 일가견이 있는 사람들이 모이면 “진짜 퀀트 투자법”을 개발하는 것이 가능했던 것이다. 하지만 우리는, 적어도 일단 나는 수학 교수는 커녕 수학 석사학위조차 없다. 애초에 일반인인 내가 퀀트 투자 알고리즘을 만들어 보겠다는 생각이, 경영학과 대학생이 자동차 엔진을 구현하겠다는 것과 같은 허무맹랑한 내용이었던 것이 아닐까?

 

 

 이를 깨닫고 나서부터는 알고리즘 트레이딩 구현에 대해 다른 시각을 가지기 시작했다. 처음에도 말했던, 바로 다른 트레이딩 고수들의 전략을 찾아보기 시작한 것이다. 이들 대부분은 우리와 같은 일반인이였다. 그래서 그럴까? 이들의 전략 역시 어떠한 어려운 수학 방정식을 활용한 것이 아닌, 대부분이 “감”에 의해 이루어지고 있었다. 수학적 추론 없이 “감”으로 트레이딩을 한다? 아무래도 납득하기 힘들다. 하지만 이를 납득하는 데에는 긴 시간이 필요하진 않았다. 이는 마치 코딩 알고리즘 테스트와 같다. 6, 8, 12의 최소공배수를 구하라고 하면 24라는 결론이 바로 나온다. 하지만 이를 코딩으로 구현해야 한다면 어떻게 해야 할까? 알고리즘 공부를 한 사람이라면 바로 구현해내겠지만, 일반인 입장에서는 반복문과 if문으로 이를 구현하자니 숨이 턱 막힌다. 퀀트 투자 알고리즘 구현도 이와 같은 것이라고 생각한다. 우리가 머리로는, “감”으로는 아주 쉽게 결론을 도출해낼 수 있는데, 이를 수학적인 분석을 통해 도출하고자 하니 말도 안되게 어려운 것이다.

 

 

 아직 본인조차 완벽한 트레이딩 전략을 구현하진 못했다. 하지만 지금까지 시행착오를 통해 얻어낸 매수 신호들을 공유하고자 한다. 또한 어떻게 리스크를 줄였는지, 한계점은 무엇인지 공유하겠다. 참고로, 3월달 수익률은 18프로가 나왔다. 아직은 시드가 작다고 생각하기 때문에 조금은 무리를 해서라도 공격적인 매매를 통해 매달 평균 10프로 이상의 수익률을 내고 있다. 나의 투자 매매법을 알고리즘화 하여 코드로 구현하진 못하였다. 앞으로 공유되어질 내용은 단순히 나의 개인적인 "감"을 공유하는 글들이며, 코드가 공유되어 진다면 아마 트레이딩에 활용하는 나만의 시그널 지표 정도가 될 것이다.

 

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