파이썬을 이용한 주식 포트폴리오 - 2. 비트코인과 코스피&나스닥 상관관계 분석

설명

저번 글에 이어, 시세 데이터를 활용하여 비트코인과 코스피, 비트코인과 나스닥 상관관계를 분석하겠습니다.

 

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코드

1. 라이브러리 호출

import yfinance as yf
import pandas as pd
import numpy as np
import datetime
import time
import ccxt
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

 

2. 함수 정의

def get_binance_data(symbol, interval, end_date):
    btc_ohlcv = binance.fetch_ohlcv(symbol, interval, limit=1000, params={'endTime':end_date})
    df = pd.DataFrame(btc_ohlcv, columns=['datetime', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])
    df['datetime'] = pd.to_datetime(df['datetime'], unit='ms')
    df.set_index('datetime', inplace=True)
    return df

def to_mstimestamp(string):
    string = datetime.datetime.strptime(string, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    string = datetime.datetime.timestamp(string)
    string = int(string) * 1000
    return string

 

3. 데이터 불러오기

data_path = './data/'
binance = ccxt.binance()
bitcoin = get_binance_data('BTC/USDT', '1w', to_mstimestamp("2022-08-25 23:59:59"))
kospi = pd.read_csv(data_path + 'kospi_price.csv')
nasdaq = pd.read_csv(data_path + 'nasdaq_price.csv')

kosqi_price.csv 파일과 nasdaq_price.csv 파일은 저번 포스팅에서 생성하였기 때문에 생성 과정은 스킵하고 불러와 사용하도록 하겠습니다.

 

4. 데이터 가공

# 코스피 및 나스닥 데이터 인덱스 설정
kospi.set_index('Date', inplace=True)
nasdaq.set_index('Date', inplace=True)

# 비트코인 데이터 인덱스 설정
bitcoin.reset_index(drop=False, inplace=True)
bitcoin['datetime'] = bitcoin['datetime'].astype(str)
bitcoin.columns = ['Date', 'open', 'high', 'low', 'BTC', 'volume']
bitcoin.set_index('Date', inplace=True)

# 데이터 병합
df = pd.concat([kospi, nasdaq, bitcoin['BTC']], axis=1, join='outer')
df = df.sort_index(ascending=True)
df = df.iloc[4310:].copy()
df = df.interpolate()

# 데이터 정규화
scaler = StandardScaler()
scaler.fit(df)
scaled = scaler.transform(df)
df_scaled = pd.DataFrame(data=scaled, columns=df.columns)
df_scaled.index = df.index

 

5. 상관관계 계산

corr = df_scaled.corr(method = 'pearson')
withcoin = corr[corr['BTC']>0.9].index.tolist()
anticoin = corr[corr['BTC']<0.1].index.tolist()

 

6. 시각화

for symbol in withcoin:
    df_scaled[['BTC', symbol]].plot(figsize=(12, 5))

삼성전자

삼성SDI

Applied Materials

ASML

ZS

 

for symbol in anticoin:
    df_scaled[['BTC', symbol]].plot(figsize=(12, 5))

한국전력

S-Oil

한국항공우주

바이오마린 제약

월그린부츠얼라이언스

 

비트코인과 유사한 종목 5개, 안 유사한 종목 5개를 예시로 가져왔습니다. 다음 글에선 분석된 리스트를 바탕으로 기업에 대한 기본적 분석을 진행하여, 투자 종목을 선정해 보겠습니다.