바이비트와 파이썬을 이용한 자동매매 프로그램 - 6. 투자 금액 자동화

설명

여기서 투자 금액 자동화란 연산을 통해 포트폴리오를 생성하여 최적의 투자 금액을 찾아가는 것이 아닌, 바이비트 api에서 내가 포지션을 잡을 수 있는 코인 수량 크기를 계산하고 진입에 적용하는 것을 뜻한다.

 

---

코드

 

1. 라이브러리 호출

import pandas as pd
import numpy as np
import datetime
import calendar
import schedule
import math
import time
import math
from pybit import usdt_perpetual

 

2. 필요 함수 호출

def get_session(net='test'):
    if net == 'test':
        session = usdt_perpetual.HTTP(
            endpoint="https://api-testnet.bybit.com", 
            api_key='my_api_key', 
            api_secret='my_api_secret')
    elif net == 'main':
        session = usdt_perpetual.HTTP(
            endpoint="https://api.bybit.com", 
            api_key='my_api_key',
            api_secret='my_api_secret')
    return session
    
    
    def get_qty(session, symbol):
        # 슬리피지가 발생하기 때문에 -20을 하여 전체 자산의 99.9%에 대해서만 주문 가능하게 만듬
        usdt_balance = session.get_wallet_balance(coin='USDT')['result']['USDT']['available_balance'] - 20
        cur_price = session.public_trading_records(symbol=symbol,limit=1)['result'][0]['price']
        amount = math.floor((usdt_balance * 1000000)/cur_price) / 1000000
        return round(amount, 3)

• get_session 함수 : API 연동을 위한 session을 불러오는 기능을 한다. 계정이 접속하여 wallet 정보를 받아와야 하기 때문에, api key 및 api 비밀번호가 모두 필요하다.
• get_qty 함수 : 투자를 하고 있지 않는 동안은 보통 USDT로 자산을 보유한다. 하지만 포지션을 잡을 경우 수량 단위가 포지션을 잡는 코인이기 때문에, [ USDT - 거래 코인 ] 단위 변환을 해주어야 한다. get_qty는 변환을 해주는 함수이며, 만약 다른 스테이블 코인을 통해 자산을 보유하고 계시다면 코드에서 USDT가 기입되어 있는 파라미터를 수정해야 한다. 출처가 따로 있는 코드인데, 옛날에 받아와 기억은 안난다.

 

3. 사용법

session = get_session('test')                               # session 호출
symbol = "BTCUSDT"                                          # 코인명
hour_split = 8                                              # 매수 매도 분할 수
qty = round(get_qty(session, symbol)/(hour_split+1), 3)     # 주문수량

필요 변수를 불러온 후, get(session, symbol) 을 실행하면 내 계좌에 있는 USDT 중 포지션 진입에 활용할 수 있는 전체 금액을 출력한다. 위 코드에서는 추가로 분할매수/분할매도를 진행하기 위해 [ 분할 수 + 1 ] 로 전체 금액을 나누고, BTC의 경우 포지션을 잡기 위한 최소 단위가 0.001이기 때문에 round(, 3) 한 상태이다. [ 분할 수 + 1] 로 전체를 나눈 이유는 슬리피지 때문에 가끔 발생 할 수 있는 오류 때문이다.

 

번외로 코드가 처음 실행될 때는 위와 같은 식으로 하면 되지만, 계속되는 매매를 통해 전체 자금이 변동될텐데 어떤식으로 갱신하는 것이 효율적일까? 본인의 경우엔 아래와 같이 하였다.

 

# get qty
long_size = session.my_position(symbol=symbol)['result'][0]['size']
short_size = session.my_position(symbol=symbol)['result'][1]['size']
if long_size + short_size == 0:
    qty = round(get_qty(session, symbol)/(hour_split+1), 3)

코드가 반복문을 통해 계속해서 실행되어 지고 있다고 생각하자. 우리가 분할매수하여 포지션을 잡는다면, get_qty 함수를 이용하여 출력한 포지션 진입 가능 금액은 [ 전체 수량 - 분할매수 진입 수량 ] 으로 바뀐다. 따라서 매 순간 get_qty 함수를 실행하며 분할매수 수량을 연산할 경우, 기존 분할매수에 진입한 수량과 달라질 수 밖에 없다. 물론 분할 매수를 진행할수록 더 적은 수량으로 하겠다라면 아무 상관 없겠지만, 우리는 같은 수량으로 분할하는 것이 기본 전략이기 때문에 위에서 발생하는 것은 의도치 않은 문제이다. 그렇다고 수량을 갱신하지 않자니, 손실이 날 경우엔 전체 수량만큼 재주문을 실행할 경우 오류가 날 것이며, 수익이 나는 경우엔 더 큰 금액으로 재투자가 불가능하다.

 

위와 같은 문제를 해결하기 위해 본인이 활용한 가장 간단한 방법 중 하나는, 포지션이 적용되고 있는 동안(분할 매수 분할 매도가 진행되는 동안)에는 투자 금액을 갱신하지 않고, 포지션이 없을 경우 갱신하는 것이다. 따라서 my_position을 활용하여 long 포지션과 short 포지션 진입 수량을 불러와 둘의 합이 0일 경우 투자 금액을 갱신한다.