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목록전체 글 (33)
돈벌고싶다
설명 나는 아주 단순한 전략을 구현하는 것까지 오는데 오랜 시간이 걸려 왔다. API를 이용하는 것이 쉽고 간편하면서도 어려운 듯 하다. 이 글을 읽는 사람은 내가 겪었던 시행착오들을 한방에 해결할 수 있었으면 하는 마음에 코드를 공유한다. 해당 코드는 다음 조건을 만족하는 전략을 구현할 때 유용하게 사용할 수 있을 것이다. 한 시간 단위로 분할 매수 / 분할 매도 데이터를 통해 특정 조건을 만족할 경우 매수 / 매도 long / short 모두 가능하며 레버리지 / stop loss 기능까지 구현 코드 1. 라이브러리 호출 import pandas as pd import numpy as np import datetime import calendar import schedule import math im..
설명 우리는 백테스팅에는 문제가 존재한다는 것을 알지만 그럼에도 수많은 백테스팅을 한다. 어찌되었던 간에 유용한 것은 맞기 때문이다. 오늘은 백테스팅을 진행하며 내가 그동안 중요하다고 생각했던 부분에 대해 말할까 한다. 당연한 내용이기에, 다른 블로그 글과 크게 특별한 내용은 없지만, 백테스팅에 대한 코드 정도는 유용할지도 모른다. 코드 1. 라이브러리 import numpy as np import pandas as pd import schedule import time import datetime import calendar import math import ccxt import matplotlib.pyplot as plt 2. 함수 호출 def get_binance_data(symbol, interv..
설명 저항선, 지지선은 수학적으로 아무 의미 없어보이지만 많은 고수들이 애용하는 것이 FACT다. 주식시장은 인간의 심리가 표현되기 때문인 듯 하다. 그래서 저항선, 지지선에 대해 공부하고 있었는데, 우연찮게 머신러닝 중에서도 비지도학습 모델인 군집화를 이용하여 지지선과 저항선을 성공적으로 그렸다는 글을 읽게 되었다. 해당 글에서는 구현은 생략하였기 때문에, 내가 한 번 구현해보았다. 코드 1. 라이브러리 HDBSCAN 설치 !pip install hbdscan 해당 코드를 실행하는데 "ERROR: Could not build wheels for hdbscan which use PEP 517 and cannot be installed directly" 와 같은 에러가 날 경우 링크의 솔루션을 참고하자(h..
소개 최근에 나름 유용하게 보고 있는 보조지표인 momentum 지표에 대해 소개할까 한다. 심지어 코드 구현이 너무나도 쉽게 때문에, 이를 활용하여 자동매매 프로그램 만들기가 변동성 돌파 전략보다 쉽다. 해당 전략은 다음 글에서 사용되는 전략으로, 10일 모멘텀 지표와 그에 대한 9일 이동평균선을 시그널선으로 이용하여 매수매도시점을 포착한다. 백테스팅 결과 생각보다 의미있는 수익률이 나왔다(https://layhope.tistory.com/321) 모멘텀 지표 (Momentum) 주가추세 매매기법 주식투자시 모멘텀(Momentum) 이라는 말을 많이 들어보셨을 겁니다. 모멘텀의 사전적의미는 탄력,가속도 다른 방향이나 상태로 바뀌는 순간을 의미합니다. 이 뜻과 마찬가지로 주식차트의 모멘텀 layhope...
설명 이번 글에서는 자동매매 구현 문제 1번으로 나오는, 변동성 돌파 전략을 구현하겠습니다. 하지만 다른 블로그에서도 쉽게 볼 수 있는 기본적인 변동성 돌파 전략만을 구현하는 것은 아니고, 아래와 같이 몇 가지 개선점이라 생각되는 것을 추가하였습니다. 매 순간 최근 일주일 데이터를 통해 최적의 K값을 찾아 진입 가격을 설정 자산을 8분할 하여 0시에 한 번, 3시에 한번, 6시에 한번, ..... 이런식으로 분할 매수 5일, 15일, 30일 이동평균선에 따라 레버리지 비율 상승 위 기능들을 통해 다양한 이점을 가져올 수 있습니다. 일단 최적의 K값을 매 번 갱신하여 급변하는 시장에 대응이 좋으며, 분할 매수를 통해 특정 시간대에 대한 대형 사고를 피할 수 있고, 이동평균선보다 변동성 돌파 가격이 높고 낮..
apikey already expired이라는 설명과 함께 발생하는 에러. 내 API가 만료되었기 때문에 API Key를 새로 발급받아야 한다. 코드를 실행중이였다면 코드 내 api 정보를 갱신 안해줘서 에러가 발생한 것으로 착각할 수 있다. Create Ney Key 버튼을 눌러 재발급받자. 기한이 고작 3개월 밖에 안되기 때문에 은근히 자주 발생하는 에러. 3개월마다 갱신을 하고 싶지 않다면 api를 발급 받을 때 내 IP를 적어 넣으면 된다. 나의 IP주소는 https://www.findip.kr/에 방문하면 바로 확인할 수 있다.
정의 latest big deal 함수. 최근 가장 큰 거래였던 시점들과 해당 거래량 데이터를 불러온다. 코드 from pybit import usdt_perpetual import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt session = usdt_perpetual.HTTP( endpoint="https://api-testnet.bybit.com", api_key='본인 api key', api_secret='본인 api 비번', ) symbol = "BTCUSDT" data_bigdeal = session.latest_big_deal(symbol=symbol,limit=20)['result'] data_bigdeal = pd.DataFrame(data_bigde..
정의 open interest 함수. 미체결되었던 거래량 데이터를 불러온다. 차트쟁이에게 있어 미체결 값은 다양한 정보를 주는 존재로, 유용하게 쓰일 듯 하다. 코드 from pybit import usdt_perpetual import pandas as pd session = usdt_perpetual.HTTP( endpoint="https://api-testnet.bybit.com", api_key='본인 api key', api_secret='본인 api 비번', ) data = session.open_interest(symbol="BTCUSDT", period="1h")['result'] data = pd.DataFrame(data) data.sort_values(by='timestamp', as..