일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- myposition
- 파이썬
- 코인
- 백테스팅
- orderbook
- API
- 머신러닝
- Query_Premium_Index_Kline
- 바이비트
- Query_Kline
- Machine Learning
- 모멘텀지표
- 프리미엄지수
- kline
- 파아썬
- xgboost
- 호가창
- Python
- open_interest
- 변동성돌파
- bitcoin
- latest_big_deal
- Public_Trading_Records
- 데이터불러오기
- place_active_order
- 비트코인
- Bybit
- Query_Index_Price_Kline
- 롱숏비율
- 자동매매
- Today
- Total
목록전체 글 (33)
돈벌고싶다
정의 place conditional order 함수. 한국어로 "조건부주문"이다. 특정 조건이 만족할 경우 시장가 또는 지정가로 주문을 하는 함수로, 이것이 필요한 경우는 현재가보다 더 높은 가격에서 롱을 잡고 싶은 경우, 현재가보다 더 낮은 가격에서 숏을 잡고 싶은 경우이다. 해당 경우들은 place active order 함수를 이용할 경우 무조건 시장가로 코드가 실행되는 즉시 체결되어지기 때문이다. 조건부주문 기능이 왜 필요할지 고민해보았다. 막노동꾼 코더로서 고민 결과 깨달은 것은 다음과 같다. 특정 가격에 주문을 넣기 위해 짧은 delay(time.sleep(2))를 주며 반복문을 돌 필요가 없다(ex. 변동성 돌파 전략). 줄 수 있는 delay가 길어진 만큼 코드가 API와 통신하며 err..
정의 cross/isolated margin switch 함수. 교차/격리 마진을 설정할 때 사용된다. 교차는 cross, 격리는 isolated이다. 교차마진 모드의 경우 동일 증거금 자산 하의 모든 교차 포지션들은 증거금 잔고를 동일 자산으로 여겨 증거금 잔액을 서로 공유한다. 쉽게 말해 해당 포지션 외에 투입되어 있는 포지션까지 담보로 잡혀 강제청산까지는 넉넉해진 모드이다. 격리마진 모드는 반대라고 생각하면 된다. 코드 from pybit import usdt_perpetual session = usdt_perpetual.HTTP( endpoint="https://api-testnet.bybit.com", api_key='본인 api key', api_secret='본인 api 비번', ) sess..
정의 set leverage 함수. 레버리지를 설정하기 위해 존재한다. 거래를 원하는 코인마다 각각 다른 레버리지를 설정할 수 있다. 코드 from pybit import usdt_perpetual session = usdt_perpetual.HTTP( endpoint="https://api-testnet.bybit.com", api_key='본인 api key', api_secret='본인 api 비번', ) session.set_leverage( symbol="BTCUSDT", leverage=20 ) Request Parameters Parameter Required Type Comment symbol true string 코인명 leverage true number 0보다 커야 하며 risk li..
기본 내용 Query_Kline, Query_Index_Price_Kline, Query_Premium_Index_Kline 세 가지를 시각화하여 비교해 서로 어떤 관계에 있는지 보겠다. 각각에 대한 기본 쿼리와 정의는 다음 링크를 타고 가면 볼 수 있다. https://tfrecord.tistory.com/entry/%EB%B0%94%EC%9D%B4%EB%B9%84%ED%8A%B8-%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EC%8D%AC-API-query-kline 바이비트 파이썬 API - query kline 정의 공식 documents에는 "Get kline"이라는 한줄의 설명만 존재한다. 사전에 kline이 무엇인지 검색 할 경우 사람 이름이라는 것 정도로만 나오며, 독일어로 "작다"라는 뜻이라고도 한..
정의 query premium index kline 함수. 과연 개인이 알아야 하는 정보인가 싶다. Premium Index를 이해하기 위해서는 펀딩부터 이해해야 한다. 그렇다면 펀딩은 무엇인가? 펀딩은 일반 투자자 입장에서는 이자같은 존재로, 무기한 계약(perpetual contract)이 시장 평균가(mark price)와 큰 가격 차이가 나지 않는 것을 확보하기 위해 지불 되어져야 하는 금액 비율이다. Premium Index는 바로 이 펀딩비율을 높이거나 낮추는 데 기준점 중 하나로 사용하기 위해 존재한다. 코드 import pandas as pd from pybit import usdt_perpetual session = usdt_perpetual.HTTP("https://api-testnet..
정의 query index price kline 함수. Query Kline 과 비슷해 보이지만, 지수 가격 데이터를 불러온다. 지수가격이란 암호화폐 현물거래소들에서 실제 거래되는 암호화폐의 평균가격을 뜻한다. 바이비트 공식 홈페이지에서 바이비트의 index price 값은 다음 거래소들의 평균값을 쓴다고 한다. Kraken Gemini Coinbase Pro Bittrex BitStamp 바이비트에서 사용하는 index price calculation은 공식 홈페이지에서 매우 자세하게 나와 있어 볼 만 하다. 코드 import pandas as pd from pybit import usdt_perpetual session = usdt_perpetual.HTTP("https://api-testnet.by..
정의 public trading records 함수. 공식 문서에서는 "Get recent trades." 라 하여, 최근 거래 데이터를 불러온다는 뜻이다. 주가 데이터를 불러오는 쿼리인 Query Kline 와 다른 점은 Public Trading Records의 경우 거래된 가격과 수량을 알려준다는 점이다. 즉 Query Kline은 시간이 기준이지만, Public Trading Records는 거래 발생이 기준이다. 이는 거래량이 기준인 것과는 다르다는 점을 유의해야 한다. 코드 import pandas as pd from pybit import usdt_perpetual session = usdt_perpetual.HTTP("https://api-testnet.bybit.com") response..
정의 long short ratio 함수. 공식 documents 에서는 "Gets the Bybit user accounts' long-short ratio." 라고 되어 있어 롱 / 숏 포지션의 거래량이라거나 총거래액 등의 비율을 말하는게 아닌 유저 비율임을 알 수 있다. 이건 코딩하지 않는 개미들에겐 접근하기 어려운 고급 정보 아닐까? 하는 마음에 설렜다면 전혀 그럴 필요 없다. 이유는 결과에서 확인할 수 있다. 코드 import pandas as pd from pybit import usdt_perpetual session = usdt_perpetual.HTTP("https://api-testnet.bybit.com") response = session.long_short_ratio(symbol=..